Thông tư 52/2018/TT-NHNN xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
- Tóm tắt
- Nội dung
- VB gốc
- Tiếng Anh
- Hiệu lực
- VB liên quan
- Lược đồ
- Nội dung MIX
- Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…
- Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.
- Tải về
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.
Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.
thuộc tính Thông tư 52/2018/TT-NHNN
Cơ quan ban hành: | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Số công báo: Số công báo là mã số ấn phẩm được đăng chính thức trên ấn phẩm thông tin của Nhà nước. Mã số này do Chính phủ thống nhất quản lý. | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Số hiệu: | 52/2018/TT-NHNN | Ngày đăng công báo: | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! |
Loại văn bản: | Thông tư | Người ký: | Đoàn Thái Sơn |
Ngày ban hành: Ngày ban hành là ngày, tháng, năm văn bản được thông qua hoặc ký ban hành. | 31/12/2018 | Ngày hết hiệu lực: Ngày hết hiệu lực là ngày, tháng, năm văn bản chính thức không còn hiệu lực (áp dụng). | Đang cập nhật |
Áp dụng: Ngày áp dụng là ngày, tháng, năm văn bản chính thức có hiệu lực (áp dụng). | Tình trạng hiệu lực: Cho biết trạng thái hiệu lực của văn bản đang tra cứu: Chưa áp dụng, Còn hiệu lực, Hết hiệu lực, Hết hiệu lực 1 phần; Đã sửa đổi, Đính chính hay Không còn phù hợp,... | Đã biết Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây! | |
Lĩnh vực: | Tài chính-Ngân hàng |
TÓM TẮT VĂN BẢN
Hướng dẫn xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Ngày 31/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 52/2018/TT-NHNN về việc quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Theo đó, sau khi xác định mức điểm đối với các nhóm chỉ tiêu định tính, tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài sẽ tiếp tục bị trừ điểm, tối đa trừ 0,9 điểm theo quy định sau: Vi phạm 1 quy định nhiều lần: Trừ 0,1 điểm từ lần vi phạm thứ 2; Vi phạm nhiều lần với nhiều quy định khác nhau: Trừ 0,1 điểm từ lần vi phạm thứ 2.
Việc tính điểm được thực hiện theo nguyên tắc:
Đối với các vi phạm được phát hiện trong năm xếp hạng thì hành vi vi phạm có quy định mức phạt tiền tại Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng: Nếu mức phạt trung bình nhỏ hơn hoặc bằng 100 triệu, nhận điểm 4; mức phạt trung bình từ 100 – 200 triệu, nhận 3 điểm; mức phạt trung bình từ 200 – 300 triệu đồng, nhận 2 điểm; mức phạt trung bình lớn hơn 300 triệu đồng, nhận 1 điểm.
Đối với các hành vi vi phạm khác, các tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài nhận mức 4 điểm. Nếu vi phạm nhiều quy định khác nhau trong cùng 1 nhóm chỉ tiêu định tính, tương ứng với nhiều mức điểm khác nhau thì nhận mức điểm thấp nhất.
Bên cạnh đó, Thông tư còn quy định cụ thể về tài liệu dùng để xác định điểm xếp hạng, tiêu chí xếp hạng…
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/4/2019.
Xem chi tiết Thông tư 52/2018/TT-NHNN tại đây
tải Thông tư 52/2018/TT-NHNN
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
Nếu chưa có tài khoản, vui lòng Đăng ký tại đây!
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số: 52/2018/TT-NHNN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2018 |
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH XẾP HẠNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
QUY ĐỊNH CHUNG
Thông tư này quy định về việc xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
|
= |
Vốn cấp 1 riêng lẻ |
x |
100% |
Tổng tài sản Có rủi ro riêng lẻ |
Tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 (%) |
= |
Vốn cấp 1 |
x |
100% |
RWA + 12,5 x (KOR + KMR) |
Trong đó:
- RWA: Tổng tài sản tính theo rủi ro tín dụng
- KOR: Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động
- KMR: Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường
Việc xác định Vốn cấp 1, RWA, KOR, KMR theo quy định tại Thông tư số 41/2016/TT-NHNN.
Thu nhập lãi cận biên (NIM) |
= |
Thu nhập lãi thuần |
Tài sản Có sinh lãi bình quân |
Số lãi ngày phải thu | = | Lãi và phí phải thu | x | 365 |
Thu nhập từ lãi và các khoản tương tự | n |
Trong đó:
- k nhận các giá trị từ 1 đến 12, tương ứng với 12 tháng trong năm xếp hạng. Trong trường hợp k = 1, vốn tự có riêng lẻ tháng (k-1) là vốn tự có riêng lẻ tại thời điểm cuối tháng 12 của năm liền kề trước năm xếp hạng.
- Tổng trạng thái ngoại tệ dương tháng k và tổng trạng thái ngoại tệ âm tháng k được xác định theo quy định pháp luật về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại ngày làm việc cuối cùng của tháng k.
- Vốn tự có riêng lẻ được xác định theo quy định của pháp luật về tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ).
Tỷ lệ |
= |
|Tài sản nhạy cảm lãi suất - Nợ phải trả nhạy cảm lãi suất| |
Vốn chủ sở hữu |
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Tiêu chí vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được đánh giá, cho điểm theo các nhóm chỉ tiêu sau đây:
Tiêu chí chất lượng tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được đánh giá, cho điểm theo các nhóm chỉ tiêu sau đây:
Tiêu chí quản trị điều hành của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được đánh giá, cho điểm theo các nhóm chỉ tiêu sau đây:
Tiêu chí kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được đánh giá, cho điểm theo các nhóm chỉ tiêu sau đây:
Tiêu chí khả năng thanh khoản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được đánh giá, cho điểm theo các nhóm chỉ tiêu sau đây:
Tiêu chí mức độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được đánh giá, cho điểm theo các nhóm chỉ tiêu sau đây:
Điểm của từng chỉ tiêu định lượng tại 06 tiêu chí xếp hạng được tính theo các mức điểm 1, 2, 3, 4 hoặc 5; điểm của nhóm chỉ tiêu định lượng được tính theo các mức điểm từ 1 đến 5; trong đó mức điểm 5 là tốt nhất và mức điểm 1 là kém nhất, cụ thể như sau:
(i) Điểm 5 nếu giá trị chỉ tiêu lớn hơn hoặc bằng ngưỡng 1;
(ii) Điểm 4 nếu giá trị chỉ tiêu lớn hơn hoặc bằng ngưỡng 2 và nhỏ hơn ngưỡng 1;
(iii) Điểm 3 nếu giá trị chỉ tiêu lớn hơn hoặc bằng ngưỡng 3 và nhỏ hơn ngưỡng 2;
(iv) Điểm 2 nếu giá trị chỉ tiêu lớn hơn hoặc bằng ngưỡng 4 và nhỏ hơn ngưỡng 3;
(v) Điểm 1 nếu giá trị chỉ tiêu nhỏ hơn ngưỡng 4.
(i) Điểm 5 nếu giá trị chỉ tiêu nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng 1;
(ii) Điểm 4 nếu giá trị chỉ tiêu nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng 2 và lớn hơn ngưỡng 1;
(iii) Điểm 3 nếu giá trị chỉ tiêu nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng 3 và lớn hơn ngưỡng 2;
(iv) Điểm 2 nếu giá trị chỉ tiêu nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng 4 và lớn hơn ngưỡng 3;
(v) Điểm 1 nếu giá trị chỉ tiêu lớn hơn ngưỡng 4.
(i) Điểm 5 nếu giá trị tuyệt đối của chỉ tiêu nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng 1;
(ii) Điểm 4 nếu giá trị tuyệt đối của chỉ tiêu nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng 2 và lớn hơn ngưỡng 1;
(iii) Điểm 3 nếu giá trị tuyệt đối của chỉ tiêu nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng 3 và lớn hơn ngưỡng 2;
(iv) Điểm 2 nếu giá trị tuyệt đối của chỉ tiêu nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng 4 và lớn hơn ngưỡng 3;
(v) Điểm 1 nếu giá trị tuyệt đối của chỉ tiêu lớn hơn ngưỡng 4.
STT |
Tiêu chí/chỉ tiêu |
Đơn vị tính |
Ngưỡng |
|||
Ngưỡng 1 |
Ngưỡng 2 |
Ngưỡng 3 |
Ngưỡng 4 |
|||
1 |
VỐN (C) |
|
|
|
|
|
1.1 |
Tỷ lệ an toàn vốn |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng giảm |
|||
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
15,00 |
12,00 |
8,00 |
5,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
15,00 |
12,00 |
8,00 |
5,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
15,00 |
12,00 |
8,00 |
5,00 |
|
Công ty tài chính |
|
20,00 |
16,00 |
9,00 |
6,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
20,00 |
16,00 |
9,00 |
6,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
15,00 |
12,00 |
9,00 |
5,00 |
1.2 |
Tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng giảm |
|||
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
12,00 |
10,00 |
7,00 |
4,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
12,00 |
10,00 |
7,00 |
4,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
12,00 |
10,00 |
7,00 |
4,00 |
|
Công ty tài chính |
|
19,00 |
15,00 |
8,00 |
5,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
19,00 |
15,00 |
8,00 |
5,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
12,00 |
10,00 |
7,00 |
4,00 |
2 |
CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN (A) |
|
|
|
|
|
2.1 |
Tỷ lệ nợ xấu, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được và nợ cơ cấu tiềm ẩn trở thành nợ xấu so với tổng nợ cộng thêm các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng |
|||
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
1,00 |
1,50 |
3,00 |
5,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
1,00 |
2,00 |
3,00 |
5,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
1,00 |
2,00 |
3,00 |
5,00 |
|
Công ty tài chính |
|
1,00 |
3,00 |
5,00 |
7,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
1,00 |
2,00 |
3,00 |
5,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
1,00 |
2,00 |
3,00 |
5,00 |
2.2 |
Tỷ lệ nợ Nhóm 2 so với tổng nợ |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng |
|||
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
1,00 |
2,00 |
3,00 |
5,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
1,00 |
2,50 |
4,00 |
6,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
1,00 |
2,50 |
4,00 |
6,00 |
|
Công ty tài chính |
|
1,00 |
3,00 |
6,00 |
8,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
1,00 |
2,50 |
4,00 |
6,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
1,00 |
2,50 |
4,00 |
6,00 |
2.3 |
Tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng của các khách hàng có dư nợ cấp tín dụng lớn so với dư nợ cấp tín dụng đối với tổ chức kinh tế, cá nhân |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng |
|||
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
10,00 |
15,00 |
20,00 |
25,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
10,00 |
20,00 |
30,00 |
40,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
10,00 |
20,00 |
30,00 |
40,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
5,00 |
10,00 |
15,00 |
20,00 |
2.4 |
Tỷ lệ nợ và cam kết ngoại bảng từ nhóm 3 đến nhóm 5 so với tổng nợ và các cam kết ngoại bảng từ nhóm 1 đến nhóm 5 |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng |
|||
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
1,00 |
2,00 |
3,00 |
5,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
1,50 |
2,50 |
3,50 |
7,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
1,00 |
2,50 |
3,50 |
7,00 |
|
Công ty tài chính |
|
1,00 |
3,00 |
5,00 |
8,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
1,00 |
2,50 |
4,00 |
7,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
1,00 |
2,50 |
3,50 |
7,00 |
2.5 |
Tỷ lệ dư nợ cho vay thành viên quỹ tín dụng nhân dân so với tổng dư nợ cho vay |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng tăng |
|||
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
10,00 |
20,00 |
30,00 |
40,00 |
2.6 |
Tỷ lệ dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư (không bao gồm dự phòng rủi ro đã trích lập liên quan đến trái phiếu đặc biệt khi bán nợ cho VAMC) so với tổng số dư chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư (không bao gồm số dư trái phiếu đặc biệt khi bán nợ cho VAMC) |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao |
|||
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
3,00 |
5,00 |
10,00 |
15,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
5,00 |
7,00 |
12,00 |
17,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
5,00 |
7,00 |
12,00 |
17,00 |
|
Công ty tài chính |
|
5,00 |
7,00 |
12,00 |
17,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
2,00 |
5,00 |
7,00 |
10,00 |
2.7 |
Tỷ lệ dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn so với tổng số dư góp vốn đầu tư dài hạn |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao |
|||
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
3,00 |
7,00 |
11,00 |
15,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
5,00 |
7,00 |
12,00 |
18,00 |
|
Công ty tài chính |
|
5,00 |
7,00 |
10,00 |
15,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
5,00 |
7,00 |
10,00 |
15,00 |
3 |
QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH (M) |
|
|
|
|
|
3.1 |
Tỷ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu nhập hoạt động |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao |
|||
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
35,00 |
45,00 |
50,00 |
60,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
40,00 |
50,00 |
60,00 |
70,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
40,00 |
50,00 |
60,00 |
70,00 |
|
Công ty tài chính |
|
25,00 |
35,00 |
45,00 |
55,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
25,00 |
35,00 |
45,00 |
55,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
40,00 |
50,00 |
60,00 |
70,00 |
4 |
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (E) |
|
|
|
|
|
4.1 |
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng thấp |
|||
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
15,00 |
13,00 |
10,00 |
8,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
14,00 |
12,00 |
8,00 |
6,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
14,00 |
12,00 |
8,00 |
6,00 |
|
Công ty tài chính |
|
30,00 |
20,00 |
15,00 |
10,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
14,00 |
12,00 |
8,00 |
6,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
5,00 |
4,00 |
3,00 |
2,00 |
4.2 |
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế so với tổng tài sản bình quân |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng thấp |
|||
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
1,50 |
1,10 |
0,80 |
0,60 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
1,30 |
1,00 |
0,70 |
0,50 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
1,30 |
1,00 |
0,70 |
0,50 |
|
Công ty tài chính |
|
5,00 |
4,00 |
3,00 |
2,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
4,00 |
3,00 |
2,00 |
1,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
1,00 |
0,70 |
0,40 |
0,20 |
4.3 |
Thu nhập lãi cận biên (NIM) |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng thấp |
|||
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
3,00 |
2,50 |
2,00 |
1,50 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
2,80 |
2,40 |
1,90 |
1,40 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
2,80 |
2,40 |
1,90 |
1,40 |
|
Công ty tài chính |
|
20,00 |
15,00 |
10,00 |
5,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
8,00 |
5,00 |
3,50 |
2,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
2,40 |
2,00 |
1,60 |
1,20 |
4.4 |
Số ngày lãi phải thu |
ngày |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao |
|||
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
55,00 |
70,00 |
85,00 |
95,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
60,00 |
75,00 |
90,00 |
100,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
60,00 |
75,00 |
90,00 |
100,00 |
|
Công ty tài chính |
|
20,00 |
25,00 |
35,00 |
50,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
25,00 |
30,00 |
40,00 |
55,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
60,00 |
75,00 |
90,00 |
100,00 |
5 |
KHẢ NĂNG THANH KHOẢN (L) |
|
|
|
|
|
5.1 |
Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình quân so với tổng tài sản bình quân |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng thấp |
|||
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
20,00 |
15,00 |
9,00 |
5,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
18,00 |
14,00 |
8,00 |
4,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
25,00 |
20,00 |
15,00 |
10,00 |
|
Công ty tài chính |
|
20,00 |
15,00 |
10,00 |
5,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
18,00 |
14,00 |
8,00 |
5,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
16,00 |
13,00 |
8,00 |
4,00 |
5.2 |
Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao |
|||
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
25,00 |
30,00 |
35,00 |
40,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
30,00 |
35,00 |
40,00 |
45,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
30,00 |
35,00 |
40,00 |
45,00 |
|
Công ty tài chính |
|
40,00 |
70,00 |
90,00 |
100,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
40,00 |
70,00 |
90,00 |
100,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
30,00 |
35,00 |
40,00 |
45,00 |
5.3 |
Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao |
|||
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
70,00 |
80,00 |
90,00 |
95,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
60,00 |
70,00 |
80,00 |
90,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
70,00 |
80,00 |
90,00 |
95,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
60,00 |
70,00 |
80,00 |
90,00 |
5.4 |
Tỷ lệ tiền gửi của khách hàng có số dư tiền gửi lớn so với tổng tiền gửi |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng lớn thì mức độ rủi ro càng cao |
|||
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
5,00 |
10,00 |
13,00 |
18,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
7,00 |
12,00 |
15,00 |
20,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
30,00 |
40,00 |
50,00 |
60,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
7,00 |
12,00 |
15,00 |
20,00 |
6 |
MỨC ĐỘ NHẠY CẢM VỚI RỦI RO THỊ TRƯỜNG (S) |
|
|
|
|
|
6.1 |
Tỷ lệ tổng trạng thái ngoại tệ so với vốn tự có riêng lẻ bình quân |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng tiệm cận 0 càng tốt |
|||
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
10,00 |
15,00 |
20,00 |
25,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
10,00 |
15,00 |
20,00 |
25,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
10,00 |
15,00 |
20,00 |
25,00 |
6.2 |
Tỷ lệ chênh lệch giữa tài sản nhạy cảm lãi suất và nợ phải trả nhạy cảm lãi suất so với Vốn chủ sở hữu |
% |
Chỉ tiêu định lượng có giá trị càng tiệm cận 0 càng tốt |
|||
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
|
50,00 |
65,00 |
80,00 |
95,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
|
55,00 |
70,00 |
85,00 |
100,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
|
80,00 |
90,00 |
100,00 |
120,00 |
|
Công ty tài chính |
|
55,00 |
70,00 |
85,00 |
100,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
|
80,00 |
90,00 |
100,00 |
120,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
|
70,00 |
80,00 |
90,00 |
100,00 |
STT |
Tiêu chí/chỉ tiêu |
Trọng số (%) |
1 |
VỐN (C) |
|
1.1 |
Tỷ lệ an toàn vốn |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
50,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
50,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
50,00 |
|
Công ty tài chính |
50,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
50,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
50,00 |
1.2 |
Tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
50,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
50,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
50,00 |
|
Công ty tài chính |
50,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
50,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
50,00 |
2 |
CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN (A) |
|
2.1 |
Tỷ lệ nợ xấu, nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được và nợ cơ cấu tiềm ẩn trở thành nợ xấu so với tổng nợ cộng thêm các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC chưa xử lý được |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
45,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
45,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
40,00 |
|
Công ty tài chính |
50,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
50,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
40,00 |
2.2 |
Tỷ lệ nợ Nhóm 2 so với tổng nợ |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
15,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
15,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
25,00 |
|
Công ty tài chính |
30,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
40,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
20,00 |
2.3 |
Tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng của các khách hàng có dư nợ cấp tín dụng lớn so với dư nợ cấp tín dụng đối với tổ chức kinh tế, cá nhân |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
20,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
20,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
20,00 |
|
Công ty tài chính |
0,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
0,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
10,00 |
2.4 |
Tỷ lệ nợ và cam kết ngoại bảng từ nhóm 3 đến nhóm 5 so với tổng nợ và các cam kết ngoại bảng từ nhóm 1 đến nhóm 5 |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
10,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
10,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
10,00 |
|
Công ty tài chính |
10,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
10,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
10,00 |
2.5 |
Tỷ lệ dư nợ cho vay thành viên quỹ tín dụng nhân dân so với tổng dư nợ cho vay |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
0,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
0,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
0,00 |
|
Công ty tài chính |
0,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
0,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
10,00 |
2.6 |
Tỷ lệ dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư (không bao gồm dự phòng rủi ro đã trích lập liên quan đến trái phiếu đặc biệt khi bán nợ cho VAMC) so với tổng số dư chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư (không bao gồm số dư trái phiếu đặc biệt khi bán nợ cho VAMC) |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
5,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
5,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
5,00 |
|
Công ty tài chính |
5,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
0,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
5,00 |
2.7 |
Tỷ lệ dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn so với tổng số dư góp vốn đầu tư dài hạn |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
5,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
5,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
0,00 |
|
Công ty tài chính |
5,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
0,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
5,00 |
3 |
QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH (M) |
|
3.1 |
Tỷ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu nhập hoạt động |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
100,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
100,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
100,00 |
|
Công ty tài chính |
100,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
100,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
100,00 |
4 |
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (E) |
|
4.1 |
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
30,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
30,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
30,00 |
|
Công ty tài chính |
30,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
30,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
30,00 |
4.2 |
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế so với tổng tài sản bình quân |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
30,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
30,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
30,00 |
|
Công ty tài chính |
30,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
30,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
30,00 |
4.3 |
Thu nhập lãi cận biên (Nim) |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
20,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
20,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
20,00 |
|
Công ty tài chính |
20,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
20,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
20,00 |
4.4 |
Số ngày lãi phải thu |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
20,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
20,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
20,00 |
|
Công ty tài chính |
20,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
20,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
20,00 |
5 |
KHẢ NĂNG THANH KHOẢN (L) |
|
5.1 |
Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao bình quân so với tổng tài sản bình quân |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
25,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
20,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
20,00 |
|
Công ty tài chính |
40,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
40,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
30,00 |
5.2 |
Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
25,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
30,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
30,00 |
|
Công ty tài chính |
60,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
60,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
30,00 |
5.3 |
Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
30,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
30,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
30,00 |
|
Công ty tài chính |
0,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
0,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
20,00 |
5.4 |
Tỷ lệ tiền gửi của khách hàng có số dư tiền gửi lớn so với tổng tiền gửi |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
20,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
20,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
20,00 |
|
Công ty tài chính |
0,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
0,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
20,00 |
6 |
MỨC ĐỘ NHẠY CẢM VỚI RỦI RO THỊ TRƯỜNG (S) |
|
6.1 |
Tỷ lệ tổng trạng thái ngoại tệ so với vốn tự có riêng lẻ bình quân |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
50,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
50,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
50,00 |
|
Công ty tài chính |
0,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
0,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
0,00 |
6.2 |
Tỷ lệ chênh lệch giữa tài sản nhạy cảm lãi suất và nợ phải trả nhạy cảm lãi suất so với Vốn chủ sở hữu |
|
|
Ngân hàng thương mại có quy mô lớn |
50,00 |
|
Ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ |
50,00 |
|
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài |
50,00 |
|
Công ty tài chính |
100,00 |
|
Công ty cho thuê tài chính |
100,00 |
|
Ngân hàng hợp tác xã |
100,00 |
Điểm của từng tiêu chí được quy định tại Điều 7, 8, 9, 10, 11, 12 Thông tư này bằng tổng điểm của nhóm chỉ tiêu định lượng và điểm của nhóm chỉ tiêu định tính thuộc tiêu chí sau khi nhân với trọng số của từng nhóm chỉ tiêu định lượng và nhóm chỉ tiêu định tính. Trọng số của từng nhóm chỉ tiêu định lượng, nhóm chỉ tiêu định tính được quy định tại Điều 18 Thông tư này.
STT | Tiêu chí, nhóm chỉ tiêu | Trọng số (%) |
1 | VỐN (C) | 20,00 |
1.1 | Nhóm chỉ tiêu định lượng | 15,00 |
1.2 | Nhóm chỉ tiêu định tính | 5,00 |
2 | CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN (A) | 30,00 |
2.1 | Nhóm chỉ tiêu định lượng | 25,00 |
2.2 | Nhóm chỉ tiêu định tính | 5,00 |
3 | QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH (M) | 10,00 |
3.1 | Nhóm chỉ tiêu định lượng | 3,00 |
3.2 | Nhóm chỉ tiêu định tính | 7,00 |
4 | KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (E) | 20,00 |
4.1 | Nhóm chỉ tiêu định lượng | 15,00 |
4.2 | Nhóm chỉ tiêu định tính | 5,00 |
5 | KHẢ NĂNG THANH KHOẢN (L) | 15,00 |
5.1 | Nhóm chỉ tiêu định lượng | 10,00 |
5.2 | Nhóm chỉ tiêu định tính | 5,00 |
6 | MỨC ĐỘ NHẠY CẢM VỚI RỦI RO THỊ TRƯỜNG (S) | 5,00 |
6.1 | Nhóm chỉ tiêu định lượng | 2,00 |
6.2 | Nhóm chỉ tiêu định tính | 3,00 |
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xếp vào các hạng như sau:
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong phạm vi chức năng của mình chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Thông tư này.
Nơi nhận: |
KT. THỐNG ĐỐC |