Quyết định 12/QĐ-HĐTV 2023 Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

Ngày 10/08/2023, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam đã ra Quyết định 12/QĐ-HĐTV ban hành Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý:

1. Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh hướng dẫn các nội dung liên quan đến hoạt động bù trừ và thanh toán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đối với giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội gồm: mở tài khoản tiền gửi thành viên và tài khoản chứng khoán ký quỹ thành viên cho thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh; ký quỹ giao dịch; xử lý mất khả năng thanh toán;...

2. Chứng khoán được chấp nhận ký quỹ và yêu cầu đối với tài sản ký quỹ bằng chứng khoán, cụ thể:

- Danh sách chứng khoán ký quỹ:

• Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh ngoại trừ tín phiếu Kho bạc;
• Chứng khoán niêm yết tại các sàn giao dịch chứng khoán (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư ngoại trừ chứng chỉ quỹ ETF).

- Chứng khoán ký quỹ phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

• Thuộc danh mục chứng khoán làm tài sản ký quỹ do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam định kỳ xác định dựa trên tính thanh toán của chứng khoán...;
• Đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại điểm b, c, d khoản 3 Điều 14 Thông tư 58/2021/TT-BTC.

3. Tỷ lệ chiết khấu khi xác định chứng khoán ký quỹ, ngoại trừ chứng khoán tại ngày giao dịch không hưởng quyền, được áp dụng như sau:

• 5% đối với trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh;
• 30% đối với chứng khoán nằm trong doanh mục chứng khoán cấu thành chỉ số VN30, HNX30;
• 40% đối với các chứng khoán còn lại.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 12/QĐ-HĐTV tại đây